Trading Estratégias Voláteis Mercados

Strip Straddle Nós classamos a faixa straddle como uma estratégia de negociação de opções voláteis, porque é melhor usado quando você está esperando um movimento significativo no preço de uma segurança. No entanto, enquanto a maioria das estratégias deste tipo são especificamente projetados para ser usado quando você não tem nada a sugerir em que direção o preço da segurança se moverá, este é projetado para ser usado quando sua perspectiva volátil tem uma inclinação de baixa. Isso significa que você acha que uma grande queda no preço da segurança subjacente é mais provável do que um grande aumento. A faixa straddle é realmente apenas uma extensão do longo straddle com uma modificação você comprar um maior número de puts do que chamadas. Abaixo, apresentamos uma breve visão geral dessa estratégia, mas sugerimos que você esteja familiarizado com a longa distância antes de estudar esta estratégia. Se você ainda não está totalmente ciente de como ele funciona, leia esta página primeiro. Os pontos-chave Estratégia volátil (com inclinação de baixa) Adequado para Iniciantes Duas Transações (comprar chamadas e comprar coloca) Débito Spread (custo inicial) Também é conhecido simplesmente como a Strip Nível de Negociação Baixa Obrigatório Leia Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Quando amp Como usar um Straddle Strip Já afirmamos que o straddle strip é uma estratégia de negociação de opções projetado para ser usado quando a sua perspectiva é volátil com uma inclinação de baixa . Portanto, você usá-lo quando você está esperando um grande movimento no preço da segurança subjacente e, embora não inteiramente certo em que direção, você acha que um movimento descendente é mais provável do que para cima. Ele pode lucrar com um grande movimento em qualquer direção, mas vai fazer maiores lucros de um movimento descendente. Aplicando a straddle strip é muito semelhante à aplicação da longa straddle, em que você compra no dinheiro chamadas e no dinheiro coloca. A única diferença real é que você precisa comprar um número maior de puts do que de chamadas. Você ainda precisa usar a mesma data de vencimento para as chamadas e as put. A principal decisão que você precisa fazer é o quociente de puts para chamadas que você usa. Como ponto de partida, sugerimos usar uma proporção de 2 para 1, mas você pode ajustá-la como entender. Exemplo do Straddle Strip Abaixo temos um exemplo de como o straddle strip pode ser aplicado. Por razões de simplicidade, utilizamos valores arredondados em vez de dados de mercado exatos e ignoramos custos de comissão. A ação da Companhia X está sendo negociada em 50, e você acredita que o preço fará um movimento significativo, provavelmente em uma direção descendente. Você está comprando um contrato (contendo 100 opções), a um custo de 200. Esta é a Perna A. No dinheiro coloca (greve 50) estão negociando em 2. Você compra 2 , A um custo de 400. Esta é a Perna B. Você criou uma tira straddle a um custo de 600. Se as ações da Empresa X ainda estão sendo negociadas em 50 no momento da expiração, então as opções em ambas as pernas expirarão sem valor e Você perderá seu investimento inicial de 600. Se as ações da Companhia X estão sendo negociadas em 53 no momento da expiração, então as chamadas na Perna A valerão 3 cada (300 totais) enquanto as colocadas na Perna B expirarão sem valor. O valor de 300 das chamadas compensará parcialmente o investimento inicial de 600 para uma perda total de 300. Se as ações da Empresa X estão sendo negociadas em 57 no momento da expiração, então as chamadas na Perna A valerão 7 cada (700 total) enquanto O coloca na perna B vai expirar sem valor. O valor de 700 das chamadas é maior do que o investimento inicial de 600 e você terá feito um lucro total de 100. Se as ações da Empresa X estiverem sendo negociadas em 47 no momento da expiração, as chamadas na Perna A expirarão sem valor, enquanto as pondo na Perna B valerão 3 (600 no total). O valor de 600 das puts irá compensar o investimento inicial de 600 e você vai quebrar mesmo. Se as ações da Companhia X estão sendo negociadas em 43 no momento da expiração, as chamadas na Perna A expirarão sem valor, enquanto a ponta na Perna B será em torno de 7 (1400 no total). O valor de 1400 das puts é maior do que o investimento inicial de 600 e você terá feito um lucro de 800 global. Lucro, Perda, Períodos de Perda de Desempenho Os seguintes se aplicam à estratégia de straddle de tira. O lucro máximo é ilimitado e o lucro é feito quando o Preço do Subjacente gt (Preço de Exercício de cada Opção na Perna A (Preço de cada Opção na Perna B x Índice de Pagas para Chamadas) Cada Opção na Perna A - (Preço de Cada Opção na Perna B Relação de Ponta a Chamada)) O straddle de tira tem um ponto de equilíbrio superior e um ponto de equilíbrio inferior. Preço de cada Opção na Perna A (Preço de cada Opção na Perna B x Índice de Pagas para Convocação) Ponto de Intervalo de Baixa (Preço de Ataque de cada Opção na Perna A) (Preço de cada Opção na Perna B Ratio de Puts a Opções de Chamadas) O straddle de tira retornará uma perda se Price of Underlying Security lt Ponto de equilíbrio superior e gt Ponto de equilíbrio inferior A perda máxima é limitada ao investimento inicial e ocorre quando o Preço de Ataque de Segurança Subjacente Strip straddle é uma estratégia ligeiramente mais complicada do que as outras estratégias de negociação básica para uma perspectiva volátil, mas ainda é bastante simples para torná-lo adequado para iniciantes comerciantes. É uma ótima alternativa para o longo straddle se você acredita que o preço da segurança subjacente é mais provável quebrar para o lado negativo do que a parte superior. Existem apenas duas transações envolvidas, de modo que as comissões não são particularmente altas, e não há requisitos de margem. Opções de negociação de opções Opções de negociação tem duas grandes vantagens sobre quase todas as outras formas de negociação. Uma é a capacidade de gerar lucros quando você prever um instrumento financeiro será relativamente estável no preço, eo segundo é a capacidade de ganhar dinheiro quando você acredita que um instrumento financeiro é volátil. Quando uma ação ou outra segurança é volátil, isso significa que é provável que haja uma grande variação de preço, mas é difícil prever em que direção. Ao usar estratégias voláteis de negociação de opções, é possível fazer negócios onde você vai lucrar proporcionando uma segurança subjacente se move significativamente no preço, independentemente de qual direção ele se move dentro Existem muitos cenários que podem levar a um instrumento financeiro sendo volátil. Por exemplo, uma empresa pode estar prestes a liberar seus relatórios financeiros ou anunciar algumas outras grandes notícias, que provavelmente levam a seu estoque sendo volátil. Rumores de uma aquisição iminente poderia ter o mesmo efeito. O que isto significa é que geralmente há muitas oportunidades para fazer lucros através de estratégias de negociação de opções voláteis. Nesta página, analisamos mais detalhadamente o conceito de tais estratégias e fornecemos uma lista abrangente de estratégias nessa categoria. O que são estratégias voláteis de negociação de opções Simplesmente, as estratégias de negociação de opções voláteis são projetados especificamente para fazer lucros de ações ou outras formas de negociação. Títulos que são susceptíveis de experimentar um movimento de preços dramática, sem ter que prever em que direção o movimento de preços será. Dado que fazer um julgamento sobre qual direção o preço de uma segurança volátil se moverá em é muito difícil, é claro por que eles podem ser úteis. Também são conhecidas como estratégias bidirecionais, porque podem obter lucros com movimentos de preços em qualquer direção. O princípio básico de usá-los é que você combina várias posições que têm lucros ilimitados em potencial, mas as perdas limitadas para que você vai fazer um lucro, desde que a segurança subjacente se move longe o suficiente em uma direção ou outra. O exemplo mais simples disso na prática é o longo straddle, que combina a compra de uma quantidade igual de opções de compra e opções de venda sobre a mesma segurança subjacente com o mesmo preço de exercício. Comprar opções de compra (uma chamada longa) tem perdas limitadas, a quantidade que você gasta neles, mas ilimitados ganhos potenciais como você pode fazer tanto quanto o preço da segurança subjacente aumenta. Comprar opções de venda (um longo put) também tem perdas limitadas e ganhos quase ilimitados. Os ganhos potenciais são limitados apenas pelo montante que o preço do título subjacente pode diminuir (ou seja, o seu valor total). Ao combinar estas duas posições em conjunto em uma posição global, você deve fazer um retorno qualquer direção que a segurança subjacente se move dentro A idéia é que, se a segurança subjacente sobe, você faz mais lucro com a chamada longa do que você perde a longo prazo . Se a segurança subjacente desce, então você faz mais lucro do longo colocar do que você perde a chamada longa. Claro, isso não é sem seus riscos. Se o preço do título subjacente aumenta, mas não o suficiente para fazer os lucros de longo prazo maior do que as perdas de longo prazo, então você vai perder dinheiro. Da mesma forma, se o preço do título subjacente cair, mas não o suficiente para que os lucros de longo prazo sejam maiores do que as perdas de longo prazo, então você também perderá dinheiro. Basicamente, os movimentos de preço pequeno arent bastante para fazer lucros desta, ou qualquer outra, estratégia volátil. Para reiterar, as estratégias deste tipo só deve ser usado quando você está esperando uma segurança subjacente para mover-se significativamente no preço. Lista de Opções Voláteis Estratégias de Negociação Abaixo está uma lista das estratégias de negociação de opções voláteis que são mais comumente usados ​​por comerciantes de opções. Incluímos algumas informações muito básicas sobre cada um aqui, mas você pode obter mais detalhes clicando no link relevante. Se você precisar de alguma ajuda extra para escolher qual deles usar e quando, você pode achar nossa Ferramenta de Seleção útil. Nós discutimos brevemente o longo straddle acima. É uma das estratégias voláteis mais simples e perfeitamente adequado para iniciantes. Duas transações estão envolvidas e cria um spread de débito. Esta é uma estratégia muito semelhante à longa straddle, mas tem um custo inicial mais baixo. Seu também adequado para iniciantes. Isto é melhor usado quando a sua perspectiva é volátil, mas você acha que uma queda no preço é o mais provável. Seu simples, envolve duas transações para criar um spread de débito, e é adequado para iniciantes. Esta é basicamente uma alternativa mais barata para a faixa straddle. Ele também envolve duas transações e é bem adequado para iniciantes. Você usaria isso quando seu outlook é volátil, mas você acredita que um aumento no preço é o mais provável. É outra estratégia simples que é adequado para iniciantes. O estrangulamento da correia é essencialmente uma alternativa de menor custo para o selim da correia. Esta estratégia simples envolve duas transações e é adequada para iniciantes. Esta é uma estratégia simples, mas relativamente cara, que é adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas para criar um spread de débito. Esta estratégia mais complicada é adequada para quando a sua perspectiva é volátil, mas você acha que um aumento de preços é mais provável do que uma queda de preços. Duas transações são usadas para criar um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes. Esta é uma estratégia ligeiramente complexa que você usaria se o seu outlook é volátil, mas você favorece uma queda de preços sobre um aumento de preços. Um spread de crédito é criado usando duas transações e não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia avançada que envolve duas transações. Ele cria um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes. Esta é uma estratégia avançada que não é adequada para iniciantes. Envolve duas transações e cria um spread de crédito. Essa estratégia complexa envolve três transações e cria um spread de crédito. Não é adequado para iniciantes. Esta estratégia avançada envolve quatro transações. Um spread de crédito é criado e não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia de negociação complexa que envolve quatro transações para criar um spread de crédito. Não é recomendado para iniciantes. Há quatro transações envolvidas neste, que criam um spread de débito. Seu complexo e não recomendado para iniciantes. Essa estratégia avançada cria um spread de débito e envolve quatro transações. Não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia de negociação complexa que não é adequado para iniciantes. Ele cria um spread de débito usando quatro transações. Estratégias de Investimento Para Mercados Voláteis A maioria dos investidores está ciente de que o mercado passa por tempos de fortes tendências e tempos de variação lateral. Muitos investidores empregam um sistema de negociação diferente para cada ambiente. Mas o que acontece em um período de extrema volatilidade. Qualquer sistema de um comerciante pode usar é suscetível ao aumento do mercado oscilações, o que poderia acabar com ganhos anteriores e muito mais. Usando um método de negociação não-direcional ou baseado em probabilidade, os investidores podem ser capazes de proteger mais completamente seus ativos. Quando a volatilidade aumenta É importante entender a diferença entre volatilidade e risco. A volatilidade nos mercados financeiros é vista como balanços de preços extremos e rápidos. Risco é a possibilidade de perder algum ou todo um investimento. Assim, à medida que a volatilidade aumenta, o mesmo acontece com o potencial de lucro e o risco de perda, à medida que o mercado oscila entre picos e depressões. Há um acentuado aumento na freqüência das negociações durante esses períodos e uma redução correspondente no tempo que as posições são mantidas. Durante períodos de maior volatilidade, uma hiper-sensibilidade à notícia é muitas vezes refletida nos preços de mercado. Investimento Direcional A maioria dos investidores privados pratica investimentos direcionais. Que simplesmente exige que os mercados se movam consistentemente na direção desejada, que pode ser tanto para cima quanto para baixo. Os temporizadores de mercado, os investidores de ações longos ou curtos e os investidores de tendências dependem de estratégias direcionadas de investimento. Os tempos de maior volatilidade podem resultar em um mercado sem direção ou lateral. Provocando repetidamente paradas. Ganhos ganhos ao longo dos anos podem ser corroídos em poucos dias. Investimento não-direcional Os investidores não direcionais tentam tirar proveito das ineficiências do mercado e discrepâncias de preços relativos. Seguem-se algumas estratégias que implementam: Equity Market Neutral - Aqui é onde os selecionadores de ações podem brilhar, porque a capacidade de escolher o estoque certo é apenas sobre tudo o que importa com esta estratégia. O objetivo é alavancar as diferenças nos preços das ações, sendo longas e curtas entre as ações do mesmo setor, indústria, nação, capitalização de mercado, etc. Ao se concentrar no setor e não no mercado como um todo, Uma categoria. Conseqüentemente, uma perda em uma posição curta pode ser rapidamente compensada por um ganho em uma posição longa. O truque é identificar o destaque e os estoques de baixo desempenho. O princípio subjacente a esta estratégia é que os seus ganhos estarão mais estreitamente ligados à diferença entre os melhores e os piores que o desempenho global do mercado e, por conseguinte, serão menos suscetíveis à volatilidade do mercado. Arbitragem de fusões - Muitos investidores privados notaram que as ações de duas empresas envolvidas em uma possível fusão ou aquisição muitas vezes reagem de forma diferente à notícia da ação iminente e tentam aproveitar a reação dos acionistas. Muitas vezes, o estoque adquirentes é descontado, enquanto o estoque da empresa a ser adquirida sobe em antecipação da compra. Uma estratégia de fusão de arbitragem tenta tirar proveito do fato de que as ações combinadas geralmente comércio com um desconto para o preço pós-fusão devido ao risco de que qualquer fusão poderia desmoronar. Esperando que a fusão vai fechar, o investidor deve simultaneamente comprar o estoque da empresa-alvo e curto o estoque da empresa adquirindo. Arbitragem de Valor Relativo - A abordagem de valor relativo procura uma correlação entre títulos e é tipicamente usada durante um mercado lateral. Que tipos de pares são ideais São estoques pesados ​​dentro da mesma indústria que compartilham uma quantidade significativa de história comercial. Uma vez que você tenha identificado as semelhanças, é hora de esperar que seus caminhos divergem. A 5 ou maior divergência durando dois dias ou mais sinais de que você pode abrir uma posição em ambos os títulos com a expectativa de que eles acabarão por convergir. Você pode long a segurança desvalorizada e curta a sobrevalorizada, e depois fechar ambas as posições uma vez que eles convergem. Event Driven - Este cenário é desencadeado por transtornos corporativos, seja uma fusão, venda de ativos, reestruturação ou mesmo falência. Qualquer um desses eventos pode temporariamente inflar ou deflacionar o preço das ações de uma empresa, enquanto o mercado tenta julgar e valorizar esses novos desenvolvimentos. Esta estratégia requer habilidades analíticas para identificar a questão central eo que irá resolvê-lo, bem como a capacidade de determinar o desempenho individual em relação ao mercado em geral. Negociação sobre Volatilidade Os investidores que buscam lucros com a volatilidade do mercado podem negociar ETFs ou ETNs em um índice de volatilidade, como o iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (ARCA: VXX). O VXX acompanha o movimento do índice de volatilidade CBOE (VIX). Durante o impasse orçamentário e o problema do teto da dívida em 2013, o VXX subiu quase 21. Depois que o problema foi resolvido, ele caiu quase 30. Se os investidores compraram o VXX antes de subir significativamente e vender no pico, eles teriam percebido grandes lucros. Investimento baseado em probabilidade Embora a opinião de consenso dos investidores geralmente resulte em um preço de ações relativamente eficiente que reflete todas as informações conhecidas, há obviamente momentos em que um ou mais dados-chave sobre uma empresa não são amplamente divulgados, resultando em um preço das ações ineficiente Não se reflecte na sua versão beta. O investidor está, portanto, assumindo um risco adicional do qual ele ou ela é mais provável inconsciente. O investimento baseado em probabilidade é uma estratégia que pode ser usada para ajudar a determinar se esse fator se aplica a um determinado estoque ou segurança. Os investidores que empregam esta estratégia irá comparar o crescimento futuro da empresa como antecipado pelo mercado com os dados financeiros reais da empresa, incluindo o fluxo de caixa atual e crescimento histórico. Esta comparação permite calcular a probabilidade de que o preço das ações reflita verdadeiramente todos os dados pertinentes. As empresas que resistem aos critérios dessa análise são, portanto, consideradas mais propensas a alcançar o nível de crescimento futuro que o mercado percebe que possuem. O Bottom Line Volatile vezes fornecem uma oportunidade para reconsiderar a estratégia de investimento. Embora as abordagens descritas aqui não são para todos os investidores, eles podem ser alavancados pelo comerciante experiente e, alternativamente, cada opção está disponível através de um gerente de dinheiro profissional. Como construir uma estratégia de negociação Quando a negociação nos mercados, muitas vezes é benéfico ter um Abordagem estratégica. Embora o conceito de negociação em palpites e caprichos ndash e ser rentável fazê-lo, pode parecer atraente na prática é muito mais difícil e muito menos provável do que se tivesse uma abordagem formulaic com a qual eles olham para especular nos mercados. Há muitas maneiras de fazer isso. Este artigo irá percorrer as áreas primárias que os comerciantes querem olhar para quando construir suas estratégias. Antes que a estratégia seja criada, o comerciante primeiro precisa decidir qual a condição de mercado que eles estão procurando aproveitar. Na primeira parte de nossa série Como Construir uma Estratégia. Nós olhamos este tópico em detalhe. E como vimos, os mercados exibirão 3 condições primárias: Tendência, Faixa e Fuga (como mostrado na ilustração abaixo). Criado com MarketscopeTrading Station Cada uma dessas condições de mercado pode exibir tons marcadamente diferentes. As gamas podem geralmente ocorrer durante mercados quietos. O suporte e / ou a resistência que definem os intervalos são quebrados quando o preço explode, muitas vezes de alguma forma de notícias ou estímulos. Breakouts pode ser rápido e furioso, correndo rapidamente para um comerciantes parar ou limite. Os breakouts podem ser extremamente voláteis e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de forma diferente das estratégias de alcance ou tendência no que diz respeito ao dinheiro e ao gerenciamento de riscos. Uma vez que um viés começou a definir no mercado, tendências de longo prazo podem se desenvolver. Mais uma vez, esta é uma condição única que exige uma abordagem diferente de gama ou tendência mercados. Uma vez que um comerciante tenha decidido qual condição de mercado que eles querem construir sua estratégia para, eles precisam decidir quais os períodos que eles querem analisar e executar seus negócios. Nos quadros de tempo de negociação. Nós exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base nos tempos de espera desejada. Fomos mais longe para explorar o conceito de Análise de Tempo Múltiplo. Em que os comerciantes podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências gerais ou sentimento que pode existir em um par de moedas e, em seguida, usando um gráfico de curto prazo para obter uma aparência mais granular como eles entrar no comércio. Intervalos de análise de quadros de tempo múltiplos preparados por James Stanley Entrando no comércio O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o comerciante estará entrando comércios. Como nós olhamos em condições de mercado de classificação. Suporte e resistência pode definir intervalos, assim definindo breakouts, enquanto também oferece um pouco de assistência com gestão de risco em estratégias baseadas em tendência. EURUSD interagindo com o nível 1.30Criado com MarketscopeTrading Station Depois que um comerciante decidiu sobre os maneirismos de apoio e resistência a serem utilizados na estratégia, eles precisam encontrar uma maneira de avaliar a força dos movimentos de preços. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 4: Classificando Tendências. Nós amarrado juntos alguns dos conceitos anteriores de ação de preço, análise de quadros de tempo múltiplos e condições de mercado para ajudar os comerciantes a ver que eles podem classificar como lsquostrongrsquo uma tendência tem sido. (Criado com Trading Station 2.0Marketscope) Em Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gestão de Riscos. Nós olhamos o que muitos comerciantes consideram ser a parte a mais importante de criar, de negociar, e de manter uma aproximação negociando e aquela é a maneira em que os comerciantes estão controlando o risco. Grande parte desta parte da série foi baseada em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no Traits of Successful Traders estudo de pesquisa. Na série DailyFX Traits of Successful Traders, os resultados reais de comerciantes reais em mais de 12 milhões de negócios foram analisados ​​em um esforço para encontrar o que funcionou melhor e como os comerciantes poderiam trabalhar para esses resultados. Nós olhamos para o fato de que, embora muitos comerciantes podem ganhar mais vezes do que perdem (com uma porcentagem vencedora maior do que 50), foi a quantidade de seus ganhos e / ou perdas que muitas vezes dependem do seu sucesso ou fracasso nos mercados. Em seguida, passou a falar sobre o uso de risco-para-recompensa ratios em que o comerciante está a fazer mais se eles estão certos do que eles poderiam perder se eles estão errados. A figura abaixo mostra uma relação risco-recompensa de 1 a 2: Relação risco-recompensa de 1 a 2, conforme ilustrado na Estação de Negociação FXCM II Continuamos então a investigar o conceito de alavancagem, conforme delineado Em quanto dinheiro devo eu comércio Forex com. Por Jeremy Wagner. Esta foi a 4 ª e última parcela da série Traits of Successful Traders. E fornece algumas informações muito perspicazes. A partir do gráfico, podemos ver que os comerciantes com saldos maiores (entre 5.000 e 9.999) usaram níveis mais baixos de alavancagem (mostrados na parte inferior do gráfico) e esses níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior lucratividade. Os comerciantes com alavancagem de 5: 1 foram rentáveis ​​37,37 do tempo, enquanto os comerciantes com saldos abaixo de 1.000 estavam usando, em média, 26: 1 ndash alavancagem e foram apenas rentáveis ​​20,91 do tempo. Este é um desvio maciço, porque os comerciantes que usam uma relação moderada da alavancagem 5: 1 eram rentáveis ​​78 mais freqüentemente do que os comerciantes que usam a alavanca 26: 1. Sugere que os comerciantes lsquo deve olhar para usar uma alavancagem eficaz de 10-a-1 ou menos. rsquo Quando para executar a sua estratégia Até este ponto, temos coberto muitas das áreas que os comerciantes iria querer olhar para quando construir suas estratégias. Talvez tão importante, se não mais, ndash é quando vamos realmente estar negociando a estratégia que estamos criando. Um dos principais diferenciadores do Mercado FX é o fato de que ele não fecha. Discutimos este tema em detalhes no artigo lsquo Trading the World. Rsquo Traçar a natureza de 24 horas do Mercado FX de Trading the World. Embora o mercado está aberto 24 horas por dia, a ação do preço pode assumir lsquotonesrsquo marcadamente diferente com base em que hora do dia é, e onde a liquidez está sendo oferecido a partir de. Por exemplo, considera-se que a sessão asiática oferece uma ação de preço mais lenta, com maior adesão ao suporte e resistência e menos potencial para lsquobig move. rsquo Devido a isso, os comerciantes que desejam executar estratégias baseadas em intervalo podem ser melhor servidos focalizando suas entradas Sobre a sessão asiática. Às 3h da manhã, a liquidez começa a chegar de Londres. Que muitos comerciantes consideram ser o lsquoheartrsquo do mercado de FX. Londres é o maior centro de mercado, traz a maior liquidez, e logo após os movimentos ndashlarge aberto muitas vezes pode ser testemunhado sobre os principais pares de moedas. Os comerciantes que estavam executando anteriormente estratégias de alcance na sessão asiática iria querer ser cauteloso aqui, como apoio e resistência pode ser quebrado muito mais facilmente com a investida de liquidez vindo de Londres. Os comerciantes que executam estratégias breakout podem frequentemente encontrar os mercados rápidos e voláteis que estão procurando após o Londres aberto. Às 8 da manhã, à medida que os Estados Unidos se abrem para negócios, ainda mais liquidez flui para o Mercado de FX. Este período é considerado o lsquooverlap, rsquo quando ambos Londres e New York mercados estão negociando e este é frequentemente o período o mais volumoso do dia no mercado de FX. Movimentos rápidos podem ser abundantes, a volatilidade extremamente alta, como o potencial de reversões pode denigrar até mesmo as estratégias de maior alcance. Depois que Londres fecha para o dia, o sabor da Sessão dos EUA pode mudar um pouco. Os movimentos horários médios podem diminuir, e a ação do preço pode começar a diminuir. A Sessão Americana pode assumir um tom de harmonia com o que geralmente é exibido na sessão asiática: lentos movimentos de preços acentuados por um maior grau de respeito pelos níveis de suporte e resistência previamente definidos. Tradesessions indicador personalizado para Trading Station --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui.